ปี 2562 กำลังจะผ่านไป เหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวน่าสนใจที่เกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้ไทยปีนี้ มีอะไรบ้าง?

1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. โดยมีสาระสำคัญให้กองทุนรวมตราสารหนี้ถูกจัดเก็บภาษีจากดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค. ผลคือตราสารหนี้ที่กองทุนซื้อเข้ามาหลังจากวันนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 จากดอกเบี้ยที่ได้รับ

2. บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป ออก Green Bond เมื่อ 24 พ.ค. มูลค่า 13,000 ล้านบาท เป็น Green bond รุ่นแรกที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ก.ล.ต. และยังเป็นครั้งแรกที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ

3. ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 นับเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 11 ปี จาก 2.5% เป็น 2.25% และมีการปรับลดอีก 2 ครั้งในเดือน ก.ย. และ ต.ค. ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.75%

4. วันที่ 7 ส.ค. กนง. มีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ เม.ย. 2558 จาก 1.75% เป็น 1.5% และมีมติปรับลดลงอีกครั้งในการประชุมรอบเดือน พ.ย. ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับต่ำที่สุดที่ 1.25% นับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ

5. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ Government Bond Yield รุ่นอายุ 5 ปี และ10 ปี แตะระดับต่ำสุดในประวัติการณ์เมื่อ ส.ค. ที่ระดับ 1.34% และ 1.43%

6. เป็นครั้งแรกที่มีการออก Gender Bond โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเมื่อ 23 ส.ค. มูลค่า 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จำหน่ายแก่นักลงทุนต่างประเทศ เพื่อนำเงินมาปล่อยสินเชื่อให้แก่กิจการ SME ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร นับเป็น Gender Bond ตัวแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Gender Bond เป็นส่วนหนึ่งของ Social Bond

7. เงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปีที่ 30.42 บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. (นับตั้งแต่ 14 มิ.ย. 2556 ที่ระดับ 30.45 บาท/ดอลลาร์) โดยเงินบาทเป็นสกุลเงินเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่มีการแข็งค่าที่สุดในเอเชีย หลังจากนั้นได้ทำสถิติแข็งค่ามากที่สุดรอบใหม่อีกหลายครั้ง และรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ระดับ 30.15 บาท/ดอลลาร์

8. Perpetual bond รุ่นแรกของไทยที่มีการใช้สิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Call option) เมื่อสิ้นเดือน ต.ค. มูลค่า 15,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีนี้ Perpetual bond ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสนอขายรวม 5 รุ่น มูลค่าเสนอขาย 40,000 ล้านบาทในปี 2562 ทำให้มูลค่าคงค้างของ Perpetual bond เพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านบาท สูงสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการออก Perpetual bond ในประเทศไทย คิดเป็น 3% ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว

9. ยอดการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทะลุ 1 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 18 พ.ย.

10. เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2562 หลังจากก่อนหน้านี้ไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ในปีนี้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกสุทธิจากตลาดตราสารหนี้ไทยกว่า 81,445 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 8 พ.ย.) โดยเป็นยอดขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มีผลให้เกิดความผันผวนในตลาดแต่อย่างใด